피보나치(황금 비율) 트레이딩 전략

작성자: Aaron Akwu, 교육 부문 책임자 Hantec Markets

피보나치 트레이딩 전략은 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 일련의 숫자(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 등)인 피보나치 수열을 기반으로 분석하고 트레이딩하는 방법입니다. 금융 트레이더는 피보나치 되돌림을 사용하여 자산의 가격 변동에서 가능한 지지 및 저항 수준을 결정합니다. 이러한 수준은 자산 가격의 고점과 저점 사이의 수직 거리를 계산한 다음 이 거리를 주요 피보나치 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%)로 나눠서 결정합니다. 가격이 크게 상승 또는 하락한 후 이 수준 중 하나로 되돌아간다면 추세의 잠재적 변화를 의미할 수 있으며 트레이더는 이 정보를 사용하여 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

피보나치 수와 황금비의 기원은 피보나치라고도 알려진 고대 수학자 피사의 레오나르도에게 거슬러 올라갑니다. 1202년에 출간된 그의 저서 "리베르 아바치"에서 그는 현재 피보나치 수열로 알려진 수열을 소개했습니다. 이 수열은 0과 1로 시작하며, 이후의 각 숫자는 앞의 두 숫자의 합입니다. 이 수열은 식물과 동물의 성장 패턴을 비롯한 많은 자연 현상에서 나타납니다.

황금비는 두 양 사이의 관계를 설명하는 수학적 개념으로, 작은 양이 큰 양에 대한 비율은 큰 양이 두 양의 합에 대한 비율과 동일합니다. 황금비는 대략 1.6180339887 와 같으며 그리스 문자 파이(φ)로 표시됩니다. 황금비는 다양한 자연 및 인공 구조물에서 관찰되어 왔으며 아름다움과 조화의 보편적인 원리로 간주됩니다.

그림 1: 피보나치 수열의 전개 방식과 수열의 처음 15개 숫자

피보나치 수열은 금융 자산 가격에 대한 잠재적 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 사용되기 때문에 금융 시장과 관련이 있습니다. 이 수열은 0과 1에서 시작하여 이전 두 숫자를 더하여 다음 숫자를 얻는 데서 파생됩니다. 기술적 분석에서 트레이더와 투자자는 피보나치 되돌림을 사용하여 가격 변동 후 자산 가격이 지지 또는 저항을 경험할 수 있는 수준을 식별합니다. 이러한 수준은 가격 움직임의 되돌림 비율을 계산하고 피보나치 수열에서 해당 수준을 찾아서 결정합니다. 가장 일반적으로 사용되는 레벨은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%입니다. 이러한 레벨은 트레이딩에서 주요 심리적 레벨과 일치하는 경우가 많고 트레이더가 포지션을 진입하거나 청산할 수 있는 잠재적 영역으로 작용할 수 있기 때문에 중요한 것으로 간주됩니다.

피보나치 되돌림 및 확장은 수평선을 사용하여 자산 가격 움직임의 잠재적 지지 및 저항 수준을 식별하는 기술적 분석 도구입니다. 트레이더는 고점에서 저점까지의 가격 변동을 표시하여 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%의 피보나치 비율을 사용하여 가격이 어디까지 되돌아오거나 확장될지 예측할 수 있습니다. 피보나치 되돌림 레벨은 지지 레벨을 결정하는 데 사용되며, 피보나치 확장 레벨은 잠재적 이익 실현 레벨을 식별하는 데 사용됩니다. 이러한 수준은 외환, 주식, 암호화폐 거래에서 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 성공 확률을 높이기 위해 널리 사용됩니다.

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌 림은 수평선을 사용하여 가격이 원래 방향으로 계속 이동하기 전에 주요 피보나치 수준에서 지지 또는 저항 영역을 표시하는 기술적 분석 도구입니다. 가장 일반적으로 사용되는 피보나치 되돌림 수준은 38.2%, 50%, 61.8%입니다. 피보나치 되돌림은 기술적인 트레이더에게 시장에서 유리한 위치를 점할 수 있게 해줍니다. 피보나치 되돌림 도구는 차트 소프트웨어인 MT4에서 가장 일반적인 트레이딩 도구 중 하나입니다.

예를 들어 어떤 자산이 $100에 거래되다가 일정 시간이 지나 가격이 $150까지 올랐다고 가정해 봅시다. 되돌림 수준을 그리려면 먼저 고가와 저가의 차이($150 - $100 = $50)를 찾아야 합니다. 그런 다음 이 차이에 주요 피보나치 비율(0.382, 0.5, 0.618)을 곱하고 그 결과를 낮은 가격에 더하면 됩니다.

38.2% 되돌림 수준: $100 + ($50 x 0.382) = $119.10

50% 되돌림 수준: $100 + ($50 x 0.5) = $125

61.8% 되돌림 수준: $100 + ($50 x 0.618) = $130.90

이러한 수준은 차트에 가로로 표시되어 잠재적인 지지 또는 저항 영역으로 사용됩니다. 자산 가격이 되돌림을 거쳐 이 수준 중 하나에 도달하면 트레이더는 가격 움직임 방향에 따라 롱 또는 숏 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.

그림 2: 사용 중인 피보나치 되돌림

피보나치 확장이란 무엇인가요?

피보나치 확 장은 금융 시장에서 잠재적인 지지선과 저항선을 식별하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 피보나치 수열은 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 일련의 숫자(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 등)인 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 기술적 분석에서 가장 일반적으로 사용되는 피보나치 레벨은 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%입니다.

다음은 통화 거래에서 피보나치 확장을 사용하는 방법의 예시입니다:

XYZ 주식을 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 차트를 분석한 후 해당 주식이 최근 100달러에서 150달러로 크게 움직인 것을 확인했습니다. 피보나치 확장을 사용하여 주식이 다음 움직임에서 지지선 또는 저항선을 찾을 수 있는 위치를 결정할 수 있습니다.

스윙 저점에서 스윙 고점까지 피보나치 확장을 플롯합니다(이 경우 $100에서 $150까지).

38.2% 확장 수준은 스윙 고점과 스윙 저점의 차이에 0.382를 곱한 다음 그 결과를 스윙 저점에 더하여 계산합니다. 이 경우 해당 레벨은 $119.1입니다.

50.0% 확장 레벨은 스윙 고점과 스윙 저점의 차이에 0.5를 곱한 다음 그 결과를 스윙 저점에 더하여 계산합니다. 이 경우 해당 레벨은 $125입니다.

61.8% 연장 레벨은 스윙 고점과 스윙 저점의 차이에 0.618을 곱한 다음 그 결과를 스윙 저점에 더하여 계산합니다. 이 경우 해당 레벨은 $ 130.9입니다.

주가가 이 레벨 중 하나에 근접하면 해당 레벨에서 지지선을 찾아 반등할 수 있으므로 트레이더는 이를 매매 진입 기회로 삼을 수 있습니다. 그러나 주가가 이 수준을 돌파하면 주가가 모멘텀을 잃고 있다는 신호일 수 있으므로 트레이더는 포지션 청산을 고려할 수 있습니다.

그림 3: 피보나치 확장

트레이딩에서 피보나치 되돌림을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 고점과 저점을 파악합니다: 자산의 가격 변동에서 중요한 고점과 저점을 찾습니다.

2. 피보나치 되돌림 레벨 플로팅하기: 차트 도구를 사용해 고점과 저점 사이의 피보나치 되돌림 레벨을 표시합니다. 피보나치 수열에서 파생된 레벨은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%입니다.

3. 잠재적인 지지선과 저항선을 찾아보세요: 가격이 되돌아갈 때 피보나치 레벨 중 하나에서 지지 또는 저항을 만날 수 있습니다.

4. 트레이딩 결정하기: 가격이 지지선 또는 저항선을 돌파하면 트레이더는 그에 따라 매매에 진입하거나 청산할 수 있습니다.

금을 사용한 예시:

금 가격이 1,500달러에서 1,800달러로 크게 움직였다고 가정해 봅시다. 저점은 1,500달러, 고점은 1,800달러가 될 것입니다.

피보나치 되돌림을 플롯한 후 트레이더는 금 가격이 50% 되돌림 수준인 1,650달러 근처에서 지지선을 찾고 있음을 관찰할 수 있습니다. 그러면 트레이더는 50% 피보나치 레벨 아래에 손절 주문을 설정하고 금 매수 포지션에 진입하는 것을 고려할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 전략은 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고자 하는 전문 트레이더에게 몇 가지 이점을 제공합니다. 다음은 몇 가지 주요 이점입니다:

1. 지지 및 저항 수준 파악:

피보나치 되돌림 전략은 가격 움직임을 결정하고 진입 및 청산 지점을 설정하는 데 중요한 잠재적 지지 및 저항 수준을 정확히 파악하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 상승 추세를 보이던 주식이 주요 피보나치 레벨로 되돌아간다면 잠재적 매수 기회일 수 있습니다. 이처럼 시장 구조에 대한 깊은 이해는 이 전략을 트레이더의 무기고에서 유용한 도구로 만들어 줍니다.

2. 리스크 관리 강화:

피보나치 되돌림 전략은 명확한 진입 및 청산 지점을 제공함으로써 리스크 관리를 향상시킵니다. 트레이더는 주요 피보나치 레벨에서 손절 주문을 설정하여 위험 노출을 제한할 수 있습니다. 예를 들어 78.6% 되돌림 수준 아래에 손절매를 설정하면 자본을 보호하고 시간이 지남에 따라 더 일관된 수익과 손실 감소로 이어질 수 있습니다.

3. 시장 타이밍 개선:

피보나치 되돌림 수준은 잠재적 반전 지점을 표시하여 트레이더의 시장 타이밍을 크게 개선할 수 있습니다. 예를 들어 통화쌍이 61.8% 되돌림 수준에 도달하면 추세 반전 신호로 포지션에 진입하거나 청산할 수 있는 적절한 타이밍을 제공할 수 있습니다. 이는 트레이더의 의사결정 과정을 크게 향상시킬 수 있습니다.

4. 트레이딩 결정에 대한 자신감 향상:

피보나치 되돌림 전략은 수학에 기반한 견고한 분석 기반을 제공함으로써 트레이더의 자신감을 높일 수 있습니다. 예를 들어 피보나치 수열의 예측 가능성은 트레이더가 예측에 대한 확신을 갖게 하여 보다 정확한 매매 결정을 내리고 전반적인 성과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

피보나치 되돌림 전략은 다양한 금융 시장에서 다용도로 사용할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 실제 예시입니다:

1. 주식 시장 트레이딩:

주식 거래에서 피보나치 레벨은 진입점과 청산점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 주식이 급등했다가 38.2% 되돌림 수준까지 하락한 경우 트레이더는 이를 매수 기회로 보고 상승 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다.

2. 외환 트레이딩:

외환 시장에서 피보나치 되돌림은 잠재적인 지지 및 저항 영역을 식별할 수 있습니다. 예를 들어 EUR/USD 쌍이 하락했다가 50% 수준까지 되돌아온다면 트레이더는 이를 매수 포지션의 잠재적 진입점으로 간주하고 반등을 기대할 수 있습니다.

3. 원자재 및 선물 거래:

금이나 석유와 같은 원자재 및 선물 거래에서 피보나치 되돌림 수준은 전략적 진입 및 청산 시점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 금값이 크게 하락한 후 61.8% 수준까지 되돌림을 보인다면 매수 기회를 포착할 수 있습니다.

4. 암호화폐 트레이딩:

암호화폐 시장에서 피보나치 되돌림은 비트코인이나 이더리움처럼 변동성이 큰 자산의 잠재적 지지와 저항을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 비트코인이 하락했다가 50% 수준까지 되돌아온다면 트레이더는 이를 반등을 기대하며 매수 신호로 볼 수 있습니다.

추세 파악하기: 고점과 저점이 높은 상승 추세라고 가정합니다.

스윙 포인트를 선택합니다: 중요한 스윙 저점(1.2000)과 스윙 고점(1.2500)을 선택합니다.

피보나치 레벨 그리기:

• 0%: 1.2500(최근 스윙 고점)
• 23.6%: ~1.2382
• 38.2%: ~1.2309
• 50%: 1.2250
• 61.8%: ~1.2191
• 78.6%: ~1.2118
• 100%: 1.2000 (최근 스윙 저점)

트레이딩 계획:

• 진입 시점: 강세 반전 신호가 관찰되면 61.8% 되돌림(1.2191) 부근에 롱 포지션을 진입하세요.
• 스톱로스: 78.6% 레벨(1.2118) 바로 아래에 스톱로스를 설정하세요.
• 테이크프로핏 레벨설정
  • 테이크프로핏 1: 38.2% 레벨(1.2309)에 설정합니다.
  • 테이크프로핏 2: 0% 레벨(1.2500)에 설정합니다.

리스크 관리:

위험-보상 비율: 진입가가 1.2191, 스톱로스가 1.2118(73핍 위험)이고 테이크프로핏1이 1.2309(118핍 보상)인 경우 위험-보상 비율은 약 1:1.6입니다.

포지션 크기 조정: 계좌 잔고와 위험 허용 한도에 따라 포지션 크기를 결정합니다. 예를 들어, 한 번의 거래에서 원금의 2% 이하로 위험을 감수하세요.

손절 주문: 손절 주문은 항상 78.6% 수준과 같이 중요한 피보나치 수준보다 약간 낮게 설정하여 잠재적 손실을 제한하세요.

위험-보상 비율: 위험-보상 비율: 유리한 위험-보상 비율(예: 1:2)을 목표로 합니다. 피보나치 확장에 따라 테이크프로핏 수준을 조정하여 잠재적 보상이 위험보다 클 수 있도록 하세요.

다각화: 다양한 자산 또는 통화쌍에 분산 투자하여 단일 거래에 과도하게 집중하지 않도록 위험을 분산하세요.

감정적 반응 피하기: 위험 관리 계획을 고수하고 감정이나 단기적인 시장 변동에 따라 조정하지 마세요. 손실 후 리벤지 트레이딩은 삼가세요.

과학적 근거 부족: 피보나치 수열은 수학적으로 흥미롭기는 하지만 시장 움직임과 본질적인 연관성이 없어 예측력이 불확실합니다.

과거 패턴에 대한 지나친 의존: 피보나치 레벨은 과거 가격 움직임을 기반으로 하기 때문에 항상 미래 추세를 정확하게 예측할 수 있는 것은 아닙니다.

레벨 적용의 주관성: 트레이더마다 피보나치 레벨을 다르게 적용하여 해석과 결과가 달라질 수 있습니다.

잘못된 신호: 이 전략은 잘못된 신호를 생성하여 특히 경험이 적은 트레이더에게 불필요한 거래 또는 기회를 놓치게 할 수 있습니다.

제한된 예측력: 피보나치 레벨은 지지와 저항을 식별하는 데 도움이 되지만 시장 심리나 향후 가격 변동에 대한 통찰력을 제공하지는 않습니다.

시장 역학을 고려하지 않음: 이 전략은 시장 역학에 큰 영향을 줄 수 있는 뉴스 이벤트나 경제 지표와 같은 외부 요인을 고려하지 않습니다.

다른 전략과의 비호환성: 피보나치 전략의 기본 가정이 다른 트레이딩 방법과 맞지 않을 수 있으므로 다른 전략과 함께 사용할 때 효과가 제한될 수 있습니다.

과용 및 과트레이딩: 피보나치 전략은 단순하고 시각적인 매력 때문에 남용되어 거래 비용이 높아지고 과잉 거래로 인해 수익성이 감소할 수 있습니다.

피보나치 수열은 피보나치 수열을 사용하여 자산의 향후 가격 변동에서 잠재적인 지지 및 저항 수준을 예측하는 기술적 분석 도구입니다. 피보나치 수열은 0과 1로 시작하여 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합인 일련의 숫자입니다. 이러한 숫자를 차트에 표시하면 자산 가격이 저항 또는 지지를 받을 수 있는 주요 수준을 파악할 수 있습니다.

피보나치 예측은 외환, 주식, 원자재 및 기타 금융시장의 트레이더가 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 사용됩니다. 피보나치 예측 도구로 식별한 주요 레벨은 트레이더가 잠재적 진입 및 청산 지점을 결정하고 손절 주문을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

투자자는 피보나치 예측을 다른 기술적 분석 지표 및 기본적 분석과 함께 보완 도구로 사용하여 투자에 대한 정보에 입각한 결정을 내립니다. 피보나치 예측은 미래 시장 성과를 보장하는 것이 아니라 과거 시장 움직임을 바탕으로 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 도구라는 점에 유의해야 합니다.

전반적으로 피보나치 예측은 잠재적 시장 움직임에 대한 통찰력을 얻고 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 트레이더와 투자자에게 유용한 도구입니다.

그림 4: 피보나치 투영법

피보나치 팬은 피보나치 되돌림선을 사용해 자산의 가격 움직임에서 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하는 기술적 분석 도구입니다. 이 도구는 두 극단점 사이에 추세선을 그린 다음 수직 거리를 주요 피보나치 비율인 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%로 나누어 만듭니다.

이러한 피보나치 되돌림선은 가격이 잠재적으로 지지 또는 저항을 받을 수 있는 영역을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 자산의 가격 움직임이 상승 추세인 경우 피보나치 부채를 사용하여 잠재적인 지지 수준을 식별할 수 있습니다. 반대로 가격 움직임이 하락 추세인 경우 피보나치 부채를 사용하여 잠재적 저항 수준을 식별할 수 있습니다.

투자자와 트레이더는 피보나치 부채를 자산을 매수 또는 매도할 때 정보에 입각한 결정을 내리는 방법으로 사용합니다. 이 도구는 모멘텀 또는 추세 추종 트레이딩 전략을 따르는 분들에게 특히 유용하며, 추세가 반전되거나 지속될 수 있는 주요 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 추세 분석과 피보나치 되돌림의 조합으로 피보나치 팬은 기술적 분석을 위한 강력한 도구가 될 수 있습니다.

그림 5: 피보나치 부채

피보나치 트레이딩 전략은 연속적인 피보나치 수 사이의 수학적 관계를 이용해 자산 가격 움직임의 잠재적 지지 및 저항 수준을 파악하는 기술적 분석 방식입니다. 이 접근법은 가격이 움직임의 예측 가능한 부분을 되돌아가는 경향이 있으며 그 이후에는 원래 방향으로 계속 움직인다는 생각에 기반합니다. 이 전략은 38.2%, 50%, 61.8% 되돌림과 같은 주요 피보나치 레벨을 식별하고 이 레벨을 사용해 매매 결정을 내리는 것을 포함합니다.

이 전략을 사용하는 트레이더는 종종 이러한 수준에서 가격 반등 또는 반전을 찾아 피보나치 수준의 유효성을 확인하기 위해 가격 움직임을 찾습니다. 가격 움직임이 해당 레벨을 확인하면 트레이더는 그에 따라 포지션을 진입하거나 기존 포지션을 조정할 수 있습니다.

전반적으로 피보나치 트레이딩 전략은 분석을 개선하고 보다 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 다른 기술적 분석 접근법과 마찬가지로 다른 분석 방법과 함께 사용해야 하며 트레이딩 결정을 내리는 데에만 의존해서는 안 됩니다.

• 피보나치 수열과 황금 비율은 기술적 분석을 위해 금융 시장에 적용할 수 있는 수학적 개념입니다.
• 트레이더는 피보나치 되돌림을 사용해 자산 가격이 크게 상승 또는 하락한 후 바닥 또는 상단을 찾을 수 있는 잠재적 지지 및 저항 수준을 식별합니다.
• 피보나치 확장은 이전 가격 변동에 피보나치 비율을 적용하여 잠재 수익 목표를 예측하는 데 사용할 수 있습니다.
• 피보나치 예측은 중요한 가격 변동에서 피보나치 비율을 예측하여 향후 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 도움이 됩니다.
• 피보나치 팬은 추세선과 피보나치 비율을 사용해 추세장에서 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별합니다.
• 트레이더는 피보나치 레벨을 사용하여 거래 진입 또는 청산, 손절 주문 설정, 이익 실현에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
• 피보나치 트레이딩 전략은 다른 기술적 분석 도구 및 기본적 분석과 함께 사용해야 하며, 트레이딩 결정을 내리는 데에만 의존해서는 안 됩니다.
• 피보나치 수열과 그 비율은 많은 자연 현상에서 발견되며, 금융 시장에서의 적용은 가격이 원래 방향으로 계속 이동하기 전에 예측 가능한 부분을 되돌아가는 경향이 있다는 생각에 기반합니다.