볼린저 밴드의 기본 이해

글: Aaron Akwu, 교육 책임자 Hantec Markets

볼린저 밴드는 1980년대 초에 존 볼린저가 발명했습니다. 유명한 기술 분석가인 볼린저는 주가의 변동성 지표로 볼린저 밴드를 개발했습니다. 이 밴드는 단순 이동평균에서 두 표준편차로 표시되며 시장의 과매수 및 과매도 수준을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 볼린저 밴드는 이후 기술적 분석에서 널리 사용되는 도구가 되었으며 주식, 채권, 원자재 등 다양한 금융시장에 적용됩니다.

볼린저 밴드는 금융상품 가격의 단순 이동평균(보통 종가)에서 두 표준편차만큼 떨어진 선으로 표시된 일련의 선으로 구성된 기술적 분석 도구입니다. 볼린저 밴드의 기본 개념은 주식 또는 기타 금융상품의 변동성을 측정하고 정량화하여 트레이더와 투자자에게 자산의 가격 변동과 향후 추세에 대한 유용한 정보를 제공하는 것입니다.

기본적으로 볼린저 밴드는 중간 선( 단순이동평균)과 이로부터 각각 두 표준편차만큼 떨어진 두 개의 바깥쪽 선인 상단 및 하단 밴드로 구성됩니다. 밴드의 폭은 자산의 변동성에 따라 달라지며, 자산 가격이 외곽선 중 하나를 돌파하면 과매수 또는 과매도 상태를 나타내므로 거래의 잠재적 진입 및 종료 지점을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 볼린저 밴드는 이동평균 및 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 사용하여 거래 신호를 확인할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 단순이동평균(SMA)과 두 표준편차(SD)를 사용해 상한 및 하한 밴드를 계산하는 인기 있는 차트 분석 도구입니다.

"상위 밴드"는 SMA에 표준 편차의 두 배를 더하여 계산합니다. '하위 밴드'는 SMA에서 표준 편차의 두 배를 빼서 계산합니다. 이 밴드는 증권의 변동성을 나타내며 잠재적인 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다.

볼린저 밴드에 사용되는 매개변수는 다음과 같습니다:

SMA(단순이동평균): 지정된 기간 동안의 증권 평균 가격입니다.

SD(표준편차): 증권 가격의 변동성 또는 분산을 나타내는 척도입니다.

기간: SMA 및 SD 계산에 사용되는 기간 수입니다.

승수: 상한 및 하한 구간을 계산하는 데 사용되는 표준편차 수입니다. 기본값은 2이지만 트레이더의 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

두 표준편차는 단순 이동평균에서 벗어나 위쪽과 아래쪽 밴드로 구성됩니다. 시장 변동성이 클 때는 밴드가 확장되고 변동성이 적은 기간에는 밴드가 축소됩니다. 볼린저 밴드를 해석하면 트레이더와 투자자는 잠재적인 시장 움직임을 더 잘 이해할 수 있습니다. 자산 가격이 볼린저 밴드 상단 근처에서 거래되면 과매수된 것으로 간주되며 가격이 하락할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 반대로 볼린저 밴드 하단 근처에서 거래되면 과매도로 간주되며 가격이 상승할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 트레이더에게 잠재적인 거래 진입 및 청산에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있습니다

볼린저 밴드를 사용한 거래 예시.

다음은 볼린저 밴드를 사용한 두 가지 거래 예시입니다:

볼린저밴드 스퀴즈: USD/JPY 가격이 좁은 볼린저 밴드 내에서 움직이면 가격 돌파 가능성이 있다는 신호입니다. 가격이 볼린저 밴드 상단을 돌파하면 롱 포지션에, 하단을 돌파하면 숏 포지션에 진입할 수 있습니다.

볼린저 밴드가 평균으로 복귀: USD/JPY 가격이 볼린저 밴드 바깥으로 움직이면 평균 또는 중간 볼린저 밴드로 반전될 가능성이 있습니다. 가격이 볼린저 밴드 하단 아래에서 평균 위로 교차하면 매수, 상단 볼린저 밴드 위에서 평균 아래로 교차하면 매도 포지션을 취할 수 있습니다.

예시 1: 볼린저 밴드 스퀴즈

USD/JPY 가격: 109.00

상부 볼린저 밴드: 109.50

볼린저 밴드 하단: 108.50

이동 평균: 109.00

트레이더는 목표가 109.50(볼린저 밴드 상단)과 스톱로스 108.50(볼린저 밴드 하단)으로 USD/JPY 109.00에 롱 포지션을 취할 수 있습니다.

예 2: 볼린저 밴드 평균으로의 복귀

USD/JPY 가격: 110.00

상한 볼린저 밴드: 111.00

하단 볼린저 밴드: 108.00

이동 평균: 109.50

트레이더는 목표가 109.50(이동평균), 스톱로스는 111.00(볼린저 밴드 상단)으로 110.00에 USD/JPY를 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

볼린저 밴드 전략은 가격 움직임 및 기타 보조지표와 함께 사용할 수 있습니다.

볼린저 밴드 브레이크아웃 전략은 볼린저 밴드를 사용하여 시장에서 잠재적 거래 기회를 식별하는 인기 있는 트레이딩 기법입니다.

볼린저 밴드 브레이크아웃 전략의 기본 개념은 가격이 상단 밴드를 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 돌파할 때 매도하는 것입니다. 이는 시장 변동성의 잠재적 변화와 트레이딩 진입 또는 청산 기회를 나타냅니다.

볼린저 밴드 브레이크아웃 전략을 구현하기 위해 트레이더는 일반적으로 20일 이동평균과 표준편차선 2개를 기본 설정으로 사용합니다. 가격이 상위 밴드를 돌파하면 강세 신호로 간주하고 트레이더는 매수 포지션에 진입하려고 합니다. 반대로 가격이 하단 밴드를 하향 돌파하면 약세 신호로 간주되어 트레이더는 숏 포지션에 진입하려고 합니다.

볼린저 밴드는 향후 가격 움직임을 보장하지 않으며 트레이딩 결정의 유일한 근거로 사용해서는 안 된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 또한 트레이더는 거래를 하기 전에 시장 동향, 경제지표 발표, 보조지표 등 다른 요인도 고려해야 합니다.

전반적으로 볼린저 밴드 브레이크아웃 전략은 시장 변동성 변화를 활용하고 잠재적 트레이딩 기회를 찾고자 하는 트레이더에게 유용한 도구가 될 수 있습니다.

볼린저 밴드를 이용한 반전 전략은 밴드를 시장의 변동성과 잠재적 반전을 감지하는 도구로 사용하여 가격 움직임의 추세 변화를 파악하는 것입니다.

볼린저 밴드는 중간 밴드(일반적으로 20일 이동 평균)와 시장의 상한과 하한에 대한 가격 목표 역할을 하는 두 개의 바깥 밴드로 구성됩니다. 가격이 상단 밴드에 도달하면 과매수, 하단 밴드에 도달하면 과매도로 간주합니다.

볼린저 밴드를 사용하여 반전 전략을 구현하려면 일반적으로 트레이더는 가격이 상한 또는 하한 밴드에 도달한 다음 캔들 스틱 반전 패턴 또는 밴드 아래 또는 위로 이동하는 등의 확인 신호를 기다립니다. 확인 신호가 발생하면 이전 추세와 반대 방향으로 트레이딩에 진입할 수 있습니다.

박스권 트레이딩은 정해진 가격 범위 내에서 저가에 매수하고 고가에 매도하는 트레이딩 전략입니다. 볼린저 밴드는 가격 움직임의 상한과 하한을 보여줌으로써 트레이더가 범위를 식별하는 데 도움을 주는 널리 사용되는 차트 분석 도구입니다. 볼린저 밴드는 이동평균과 표준편차를 계산하는 데 사용되는 기간 수에 따라 다르며, 20주 및 표준편차 2개가 가장 일반적인 설정입니다. 밴드는 가격 변동에 따라 조정되며 변동성이 큰 기간에는 확장되고 변동성이 작은 기간에는 축소됩니다. 볼린저 밴드를 범위 트레이딩에 사용할 때 트레이더는 하단 밴드에서 매수하고 상단 밴드에서 매도할 기회를 찾습니다. 가격이 상위 밴드에 도달하면 가격이 과매수된 것으로 간주되어 하락할 수 있으므로 트레이더는 매도를 고려할 수 있습니다. 마찬가지로 가격이 하단 밴드에 도달하면 과매도로 간주되어 반등할 수 있으므로 트레이더는 매수를 고려할 수 있습니다. 결론적으로 볼린저 밴드는 가격 움직임의 경계를 파악하고 시장 상황에 따라 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고자 하는 박스권 트레이더에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 볼린저 밴드는 사용되는 매개변수가 다양하므로 트레이더는 자신의 트레이딩 스타일과 시장 상황에 가장 적합한 설정을 선택해야 한다는 점을 유의해야 합니다.

• 후행 지표: 볼린저 밴드는 본질적으로 반응성이 있습니다. 과거 가격 움직임의 표준 편차를 계산하여 밴드를 생성하며, 미래 가격 움직임을 예측하기보다는 과거 변동성을 반영합니다. 이는 특히 변동성이 커지거나 급등락이 있을 때 전체 가격 변동을 포착하기 위해 밴드를 더 빨리 조정해야 할 수 있는 단점이 될 수 있습니다.
• 시장 의존성: 볼린저 밴드는 추세장에서 가장 효과적으로 작동합니다. 가격 횡보와 변동성 최소화를 특징으로 하는 횡보장에서는 신뢰할 수 있는 신호를 생성하는 능력이 떨어집니다. 이러한 기간에는 밴드가 좁아지는 경향이 있어 가격 방향에 대한 정보를 제한적으로 제공합니다.
• 잘못된 신호: 변동성이 낮은 환경에서는 기만적인 볼린저 밴드 스퀴즈가 발생할 수 있습니다. 이러한 스퀴즈는 밴드가 수축하여 돌파가 임박했음을 시각적으로 암시하는 것으로 오해의 소지가 있습니다. 가격 움직임이 반드시 예상되는 돌파 패턴을 따르지 않을 수 있으므로 잘못된 신호로 인해 잠재적으로 수익성 없는 거래가 발생할 수 있습니다.
• 제한된 추세 방향성: 볼린저 밴드는 변동성 변화를 강조하는 데는 탁월하지만 기본 추세 방향(상승 추세, 하락 추세 또는 횡보)을 명시적으로 나타내지 않습니다. 트레이더는 이동평균, 추세선 등과 같은 추가 차트 분석 도구를 사용하여 시장 추세를 더 잘 이해해야 합니다.

이러한 한계를 인식하고 전략적으로 볼린저 밴드를 활용하면 트레이더는 강점을 활용할 수 있습니다:

• 과매수/과매도 상태 식별: 가격이 볼린저 밴드 상단에 도달하면 과매수 영역에 도달했다는 신호로 가격 조정 가능성을 시사할 수 있습니다. 반대로 볼린저 밴드 하단에 닿으면 과매도 상태를 나타내며 가격 반등 가능성을 암시할 수 있습니다. 그러나 거래에 들어가기 전에 모멘텀 오실레이터나 캔들스틱 반전 패턴 등 다른 보조지표로 이러한 신호를 확인하는 것은 필수입니다.
• 변동성 측정: 볼린저 밴드 폭은 유용한 시장 변동성 지표입니다. 밴드가 확장되면 일반적으로 변동성이 증가하여 가격 변동이 커질 수 있음을 의미합니다. 반대로 밴드가 축소되면 변동성이 낮아져 잠재적 통합 기간을 식별하는 데 유용할 수 있습니다.
• 변동성 축소 및 돌파 전략: 볼린저 밴드의 조임은 상승 또는 하락 돌파의 전조일 수 있습니다. 트레이더는 지지선과 저항선을 이용해 잠재적 돌파 구간을 파악하고 이러한 가격 변동을 활용할 수 있습니다. 그러나 앞서 언급한 제한 사항으로 인해 이러한 돌파가 잘못된 것일 수 있으므로 주의가 필요합니다.

어떤 보조지표를 사용하든 트레이딩에서 지속 가능한 성공을 거두려면 강력한 위험 관리 관행이 가장 중요합니다. 볼린저 밴드를 위험 관리 프레임워크에 통합하는 방법은 다음과 같습니다:

• 전략적 손절 주문: 손절 주문은 잠재적 손실을 완화하는 데 필수적입니다. 브레이크아웃이 실패할 수 있는 볼린저 밴드 스퀴즈에서는 손절 주문이 더욱 중요해집니다.
• 변동성에 따른 포지션 크기 조정: 볼린저 밴드 폭은 포지션 크기 조정의 기준으로 사용할 수 있습니다. 변동성이 큰 기간(밴드 확장)에는 작은 포지션을 채택하는 것이 위험 관리에 도움이 됩니다. 반대로 변동성이 낮은 기간(밴드 축소)에는 더 큰 포지션이 허용될 수 있지만 항상 위험 허용 범위 내에서만 포지션을 가져야 합니다.
• 확인이 핵심: 볼린저 밴드 신호에만 근거해 거래하지 마세요. 항상 다른 보조지표나 펀더멘털 분석을 통해 확인하여 매매 결정을 강화하세요.

대부분의 유명 외환 거래 플랫폼은 볼린저 밴드를 표준 보조지표로 제공합니다. 플랫폼을 선택할 때는 밴드 계산에 사용되는 표준편차 수 등 볼린저밴드 설정 사용자 지정과 같은 기능을 고려하세요. 볼린저 밴드 터치에 따른 가격 알림과 같은 추가 기능은 트레이딩 경험을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

다음은 기술적 분석 도구의 일부로 볼린저 밴드를 제공하는 유명 트레이딩 플랫폼 및 소프트웨어의 개요입니다:

1. 메타 트레이더 4 및 메타 트레이더 5 (MT4/MT5)
   • 플랫폼 유형 데스크톱, 모바일
   • 개요: 메타 트레이더는 가장 널리 사용되는 외환 및 선물 거래 플랫폼 중 하나입니다. 볼린저 밴드를 포함한 다양한 차트 분석 도구를 제공합니다.
   • 기능: 특징: 사용자 지정 가능한 차트, 여러 차트주기, 자동 트레이딩을 위한 전문가 자문(EA), 방대한 보조지표 라이브러리를 제공합니다.
2. 트레이딩 뷰
   • 플랫폼 유형: 웹 기반, 모바일
   • 개요: 트레이딩 뷰는 초급 및 고급 트레이더를 위한 강력한 차트 플랫폼입니다. 소셜 커뮤니티 기능을 통해 사용자는 트레이딩 아이디어를 공유하고 토론할 수 있습니다.
   • 기능: 고도로 사용자 지정 가능한 차트, 광범위한 보조지표 라이브러리, 사용자 지정 보조지표 생성을 위한 스크립팅 언어(파인 스크립트), 활발한 트레이더 커뮤니티가 있습니다.