相対力指数（RSI）指標とは？

著者 アーロン・アクウ、Hantec Markets教育部門責任者

相対力指数（RSI）は、トレーダーや投資家が株式や資産の価格動向を分析するために使用する技術的トレーディングシステムです。この指標は、特定の期間（通常は14日間）における平均的な利益と平均的な損失を比較することによって、資産の価格動向の強さを測定します。

RSIは価格チャートにプロットされ、0から100の範囲で変動します。RSIが70を超えると、その資産は買われすぎと見なされ、30を下回ると売られすぎと見なされます。トレーダーはこれらのレベルを資産を買ったり売ったりするための潜在的なシグナルとして使用します。

RSIの重要な側面の一つは、強気のダイバージェンスが発生する時です。これは、価格チャートが低い安値を示しているが、RSIが高い安値を示している場合です。これは、価格が反転して上昇する可能性があることを示唆し、買いの機会を提供します。

全体として、RSIはトレーダーや投資家が潜在的なトレンドや市場の動きを特定するための有用なツールです。資産の価格動向に関する貴重な洞察を提供し、購入または販売時の意思決定を助けます。

相対力指数（RSI）は、人気のある技術分析ツールで、証券の価格動向の強さを測定します。これはモメンタムオシレーターで、証券の最近の利益の大きさを最近の損失の大きさと比較し、資産が買われすぎか売られすぎかを示します。

RSIの値は0から100の範囲で、70以上のRSI値は買われすぎの状態を示し、30以下の値は売られすぎの状態を示します。RSIは、特定の期間における株式の平均的な利益と損失を考慮した数式を使用して計算されます。

トレーダーは、弱気および強気のダイバージェンスを探すことで、RSIを使用して潜在的なトレンドの反転を特定します。弱気のダイバージェンスは、RSIが低い高値を作っている一方で、証券の価格が高い高値を作っている場合に発生します。これは、価格の動きが力を失っていることを示唆し、反転が近い可能性があります。逆に、強気のダイバージェンスは、RSIが高い安値を作っている一方で、証券の価格が低い安値を作っている場合に発生し、価格がすぐに上昇に反転する可能性があることを示します。

さらに、RSIは、資産が買われすぎか売られすぎかを判断するのにも役立ち、潜在的なエントリーポイントやエグジットポイントを特定するのに役立ちます。たとえば、70を超えるRSI値は、証券が買われすぎであり、価格修正が近い可能性があることを示唆します。一方、30を下回るRSI値は、資産が売られすぎであり、反発が近い可能性があることを示唆します。

全体として、相対力指数は、トレーダーが潜在的なトレンドの反転や買われすぎおよび売られすぎの状態を特定するのに役立つ多用途のツールです。弱気および強気のダイバージェンスを探し、RSIの値を監視することで、トレーダーはより情報に基づいたトレーディングの決定を行い、利益を増やす可能性があります。

RSIを計算するには、特定の期間における証券の平均的な利益と平均的な損失を決定する必要があります。RSIで最も一般的に使用される期間は14日ですが、これはトレーダーの好みに応じて調整できます。

平均的な利益と平均的な損失を計算するには、指定された期間における証券の価格変動を決定する必要があります。証券の価格が上昇した場合、これは利益と見なされ、価格が下落した場合、これは損失と見なされます。利益と損失が決定されたら、次の数式を使用して平均的な利益と平均的な損失を計算できます：

平均利益 = (指定された期間の利益の合計) / (指定された期間の期間数)

平均損失 = (指定された期間の損失の合計) / (指定された期間の期間数)

平均的な利益と平均的な損失を計算したら、次の数式を使用してRSIを計算できます：

RSI = 100 - (100 / (1 + (平均利益 / 平均損失)))

RSIは、0-100のスケールで証券の価格動作の強さを測定し、70を超える読み取りは買われすぎの状態を示し、30を下回る読み取りは売られすぎの状態を示します。トレーダーは、買われすぎおよび売られすぎのレベルを使用して、取引に入るタイミングや退出するタイミングを決定します。

たとえば、過去14日間の株式のRSIを計算したいとします。その株式は、過去14日間に$10、$8、$6、$12、$5、$7、$11、$9、$4、$2、$1、$3、$5、$2の利益があり、同じ期間に$0、$1、$2、$0、$3、$2、$1、$3、$5、$6、$8、$7、$4、$3の損失がありました。

平均的な利益を計算するには、利益を合計して14で割ります：

平均利益 = (10 + 8 + 6 + 12 + 5 + 7 + 11 + 9 + 4 + 2 + 1 + 3 + 5 + 2) / 14 = 5.5

平均的な損失を計算するには、損失を合計して14で割ります：

平均損失 = (0 + 1 + 2 + 0 + 3 + 2 + 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 7 + 4 + 3) / 14 = 3.14

これらの値を使用して、RSIを計算できます：

RSI = 100 - (100 / (1 + (5.5 / 3.14))) = 63.45

RSIが63.45の場合、その株式は現在買われすぎでも売られすぎでもなく、トレーダーはこの情報を使用して取引に入るか退出するかの決定を行うことができます。

トレーディングにおける技術分析に関して、相対力指数（RSI）は、証券の価格動向のモメンタムを測定するために使用される人気のある指標です。RSIは0から100の間で変動し、70を超える読み取りは買われすぎと見なされ、30を下回る読み取りは売られすぎと見なされます。

RSIの買われすぎの状態は、証券が急激な価格上昇を経験しており、引き戻しや修正が近い可能性があることを示唆します。対照的に、売られすぎまたは過小評価された状態は、証券の価格が大幅に下落しており、反発が近い可能性があることを示します。ただし、RSIの買われすぎおよび売られすぎの読み取りが、証券の価格がすぐにそのコースを反転することを意味するわけではないことに注意することが重要です。

トレーダーは、RSIを使用して潜在的な失敗スイングを特定できます。これは、RSIが70レベルを超える2つのピークを形成し（買われすぎの状態を示す）、その間に30レベルを超える谷がある場合に発生します（証券がまだ売られすぎではないことを示す）。失敗スイングは、弱気の価格モメンタムが増加しており、反転が近い可能性があることを示唆します。

全体として、RSIはトレーダーが買われすぎおよび売られすぎの証券や潜在的な市場トレンドを特定するのに役立つ有用なツールです。ただし、完璧な指標は存在しないため、トレーダーは常に追加の分析やリスク管理手法を使用して、情報に基づいたトレーディングの決定を行うことが重要です。

RSIを使用する方法の一つは、RSIのダイバージェンスを探すことです。これは、資産の価格とRSI指標が逆の方向に動いているときに発生します。たとえば、資産の価格が高い高値を作っているが、RSIが低い高値を作っている場合、これは弱気のダイバージェンスであり、潜在的なトレンドの反転を示す可能性があります。逆に、価格が低い安値を作っているが、RSIが高い安値を作っている場合、これは強気のダイバージェンスであり、上昇への潜在的なトレンドの反転を示す可能性があります。

RSIを使用する別の方法は、技術的トレーディングシステムと組み合わせることです。トレーダーは、他の技術指標、たとえば移動平均やトレンドラインと組み合わせて、トレーディングシグナルを確認または検証することがあります。たとえば、RSIが資産が売られすぎであることを示し、価格が重要なサポートレベルから反発している場合、これはトレンドフォロー型のトレーディングシステムに従うトレーダーにとって潜在的な買いの機会を示すかもしれません。

RSIダイバージェンス指標は、証券の現在の価格とRSIの読み取りを比較することによって機能します。価格が高い高値を作っているが、RSIが低い高値を作っている場合、これは弱気のダイバージェンスと呼ばれます。一方、価格が低い安値を作っているが、RSIが高い安値を作っている場合、これは強気のダイバージェンスと呼ばれます。

これらのダイバージェンスは、価格のモメンタムが弱まり始めており、反転が近い可能性があることを示唆します。RSIダイバージェンス指標は、トレーダーがトレーディングの決定を行うために技術分析を使用する際に特に有用であり、トレンドが変わる可能性があることを明確に示すシグナルを提供します。

RSIダイバージェンス指標は単独で使用すべきではないことに注意することが重要です。他の技術指標や分析を使用して、潜在的なトレンドの反転を確認する必要があります。ただし、RSIの読み取りを監視し、ダイバージェンスを特定することで、トレーダーは市場の潜在的な方向性について貴重な洞察を得ることができます。

RSIにおける失敗スイングは、指標が資産の価格に対応する高い高値または低い安値を作るにもかかわらず、高い高値または低い安値を作れない場合に発生します。このダイバージェンスは、トレンドのモメンタムが弱まっており、反転が近い可能性があることを示唆します。

RSIには、強気と弱気の2種類の失敗スイングがあります。以下にその仕組みを示します：

1. 強気の失敗スイング：

   強気の失敗スイングは、RSIが低い高値を作るが、資産の価格が高い高値を作る場合に発生します。これは、トレンドの上昇モメンタムが弱まっており、価格が下方向に反転する可能性があることを示します。トレーダーは、追加の技術分析や価格動作を監視することで、このシグナルの確認を探すかもしれません。

2. 弱気の失敗スイング：

   弱気の失敗スイングは、RSIが高い安値を作るが、資産の価格が低い安値を作る場合に発生します。これは、トレンドの下降モメンタムが弱まっており、価格が上方向に反転する可能性があることを示します。トレーダーは、追加の技術分析や価格を監視することで、このシグナルの確認を探すかもしれません。

通貨取引におけるRSIとRSI範囲の解釈方法を以下に示します。

RSIが70を超えると、通貨が買われすぎであり、弱気の反転が発生する可能性があることを示します。言い換えれば、市場は自己修正する可能性が高く、価格が下落し始めるかもしれません。たとえば、USD/JPYペアのRSIが80である場合、市場が買われすぎであることを示しています。トレーダーは、USD/JPYペアを売るシグナルとしてこれを受け取り、価格の潜在的な下落を期待するかもしれません。

一方、RSIが30を下回ると、通貨が売られすぎであり、強気の反転が発生する可能性があることを示します。この場合、市場は自己修正する可能性が高く、価格が上昇し始めるかもしれません。たとえば、EUR/USDペアのRSIが20である場合、市場が売られすぎであることを示しています。トレーダーは、EUR/USDペアを買うシグナルとしてこれを受け取り、価格の潜在的な上昇を期待するかもしれません。

RSIは常に正確ではなく、時には誤ったシグナルを出すことがあります。そのため、取引ポジションを取る前に、他の技術指標やファンダメンタル分析でシグナルを確認することが重要です。トレーダーは、取引スタイルやリスク許容度に応じてRSIの範囲を調整することもできます。

RSIとRSI範囲の解釈方法を理解することは、通貨トレーダーにとって貴重なツールとなります。これにより、トレーダーは潜在的な取引機会を特定し、リスクを効果的に管理することができます。ただし、RSIを他の技術的およびファンダメンタル分析ツールと組み合わせて使用することが重要です。情報に基づいたトレーディングの決定を行うために。

1.  MACD指標 は、異なる期間の2つの指数移動平均（EMA）の差から導出されるのに対し、RSIは特定の期間における資産の平均的な利益と平均的な損失を比較して計算されます。
2. MACDはトレンドの特定に重点を置いているのに対し、RSIはモメンタムに重点を置いています。
3. MACDはトレーダーがトレンドが強まっているか弱まっているかを特定するのに役立つ一方、RSIはトレーダーがモメンタムが変わっているか、潜在的な反転が発生する可能性があるかを特定するのに役立ちます。
4. MACDは過去の価格データに基づく遅行指標であり、RSIは 先行指標 であり、潜在的な市場の動きを事前に示すことができます。

MACDとRSIの両方はトレーダーにとって有用なツールですが、それぞれ異なる強みと弱みがあります。トレーダーは、市場のトレンドやモメンタムをより完全に理解するために、他の分析手法と組み合わせて両方の指標を使用することを検討すべきです。

RSIの利点は以下の通りです：

1. 明確なシグナルを提供: RSIは0から100の範囲のモメンタムオシレーターであり、トレンドの反転または継続の明確なシグナルを提供します。70を超える読み取りは買われすぎの市場を示し、30を下回る読み取りは売られすぎの市場を示します。トレーダーは、これらのシグナルを使用して情報に基づいたトレーディングの決定を行うことができます。
2. トレンドの方向性を特定するのに役立つ: RSIはトレーダーがトレンドの方向性を特定するのに役立ちます。RSIが50を超えると、強気のトレンドを示し、50を下回ると弱気のトレンドを示します。トレンドの方向性を特定することで、トレーダーは買うべきか売るべきかのより良い決定を下すことができます。
3. さまざまな市場で使用できる: RSIは株式、通貨、商品、およびインデックスなど、さまざまな市場で使用できます。これにより、さまざまなトレーディング戦略やスタイルに適用できる多用途のツールとなります。
4. 他の指標と組み合わせて使用できる: RSIは、他の指標と組み合わせて使用することで、より正確なトレーディングシグナルを提供できます。たとえば、トレーダーはRSIを移動平均やトレンドラインと組み合わせて、トレンドの反転を確認することがあります。
5. リスク管理に役立つ: RSIは、潜在的な価格動向に関する情報を提供することで、トレーダーがリスクを管理するのに役立ちます。買われすぎや売られすぎの状態を特定することで、トレーダーはストップロス注文を設定し、市場が彼らに逆らった場合の損失を制限できます。

RSIの欠点は以下の通りです：

1. 過度の依存: RSI指標は誤ったシグナルを出すことがあり、トレーダーが指標に過度に依存する原因となる可能性があります。
2. 遅行指標: RSIは遅行指標であり、市場が急速に変化しているときに正確なシグナルを出さない可能性があります。
3. すべての市場に適しているわけではない: RSIはトレンドがある市場に最も適しており、乱雑で横ばいの市場には適していません。
4. 主観的である可能性がある: RSI指標のシグナルの解釈はトレーダーによって異なる場合があり、主観的な分析につながる可能性があります。
5. 限られた範囲: RSIはトレンドの強さのみを測定し、トレンドの方向性を示すことはありません。
6. 短期的な焦点: RSI指標は短期的な価格動向に焦点を当てるように設計されており、長期的な分析には効果的ではない可能性があります。
7. 過剰取引を引き起こす可能性がある: RSI指標に過度に依存すると、過剰な取引が発生し、取引コストが増加し、利益が減少する可能性があります。
8. 高いボラティリティ時に効果がない: RSI指標は、市場が急激な価格変動を経験する高いボラティリティの期間中にはうまく機能しない可能性があります。
9. ファンダメンタル要因を考慮しない可能性がある: RSI指標は価格の動きのみを考慮し、市場に影響を与える可能性のあるファンダメンタル要因を考慮しません。
10. 単独での使用が限られている: RSI指標は、シグナルを確認するために他の技術指標と組み合わせて使用するのが最も効果的であり、単独で使用すると効果が薄れる可能性があります。