移動平均収束/拡散

著者 アーロン・アクウ, Hantec Markets 教育責任者

MACDは移動平均収束拡散を意味します。これは株価のトレンドを分析するために使用されるテクニカル分析ツールです。MACDラインは、終値の2つの指数移動平均の差です。シグナルラインはMACDラインの移動平均です。移動平均収束拡散 (MACD) は、株価のトレンドの強さ、方向、モメンタム、期間の変化を特定するために使用されるモメンタム指標です。MACDラインはシグナルラインに対してプロットされ、シグナルラインはMACDラインの9日間の指数移動平均です。MACDラインがシグナルラインを横切ると、トレンドが変わる兆候です。

MACDの公式は、異なる期間の2つの指数移動平均 (EMA) の差に基づいています。

以下がMACDの公式です：

MACDライン = 12日間のEMA - 26日間のEMA

シグナルライン = MACDラインの9日間のEMA

ヒストグラム = MACDライン - シグナルライン

ここで：

• EMAは指数移動平均を意味し、これは最近の価格に対してより多くの重みを置く移動平均の一種です。
• 12日間のEMAは速い移動平均を表し、26日間のEMAは遅い移動平均を表します。
• シグナルラインはMACDラインの9日間のEMAです。
• ヒストグラムはMACDラインとシグナルラインの差を表し、ゼロラインの上下で振動する棒グラフとしてプロットされます。

MACD平均クロスオーバーを読むことは、潜在的な取引機会を特定する素晴らしい方法です。移動平均収束拡散 (MACD) 指標は、モメンタムを測定するために2つの異なる移動平均を使用します。2つの移動平均が交差すると、シグナルラインのクロスオーバーと呼ばれます。ベアリッシュクロスオーバーは、短期の移動平均が長期の移動平均の下に交差する場合に発生します。これはベアリッシュシグナルであり、モメンタムが下向きに動いていることを示します。一方、ブルリッシュクロスオーバーは、短期の移動平均が長期の移動平均の上に交差する場合に発生します。これはブルリッシュシグナルであり、モメンタムが上向きに動いていることを示します。

シグナルラインのクロスオーバーに加えて、トレーダーはブルリッシュまたはベアリッシュのダイバージェンスも探すことができます。ブルリッシュダイバージェンスは、MACD指標が高い高値を作っている一方で、基礎資産の価格が低い安値を作っている場合に発生します。これはブルリッシュシグナルであり、資産が価格上昇の可能性があることを示します。一方、ベアリッシュダイバージェンスは、MACD指標が低い安値を作っている一方で、基礎資産の価格が高い高値を作っている場合に発生します。これはベアリッシュシグナルであり、資産が価格下落の可能性があることを示します。

シグナルラインのクロスオーバーとダイバージェンスに注意を払うことで、トレーダーは潜在的な取引機会を特定し、市場に入るタイミングや退出するタイミングについて情報に基づいた決定を下すことができます。

MACDヒストグラムを読むことは、価格の動きと潜在的な取引機会を特定する素晴らしい方法です。MACDヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの違いの視覚的表現です。MACDラインは12日間の指数移動平均 (EMA) から26日間のEMAを引いたものです。シグナルラインはMACDラインの9日間のEMAです。MACDヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの間の垂直距離です。

MACDヒストグラムがゼロラインの上にあるとき、それは12日間のEMAが26日間のEMAの上にあり、市場が上昇トレンドにあることを示します。逆に、MACDヒストグラムがゼロラインの下にあるとき、それは12日間のEMAが26日間のEMAの下にあり、市場が下降トレンドにあることを示します。

ブルリッシュダイバージェンスは、MACDヒストグラムが低い安値を作っている一方で、価格が高い安値を作っている場合に発生します。これは市場のモメンタムが弱まっていることを示し、価格が反転する可能性があることを示します。逆に、ベアリッシュダイバージェンスは、MACDヒストグラムが高い高値を作っている一方で、価格が低い高値を作っている場合に発生します。これは市場のモメンタムが増加していることを示し、価格が反転する可能性があることを示します。

MACDヒストグラムを読むことで、潜在的な価格の動きと取引機会を特定できます。MACDヒストグラムと価格の動きの関係を理解することで、市場をよりよく理解し、より情報に基づいた取引の決定を下すことができます。

MACDダイバージェンスは、株式市場での潜在的な買いと売りのシグナルを特定するのに役立つ遅行指標です。これは、証券の価格の2つの移動平均を比較するテクニカル指標である移動平均収束拡散 (MACD) チャートに基づいています。MACDチャートにダイバージェンスが表示されると、それは潜在的な買いまたは売りのシグナルの兆候となる可能性があります。買いシグナルは、MACDチャートが2つの移動平均の間でダイバージェンスを示すときに発生し、証券の価格が上昇する可能性があることを示します。売りシグナルは、MACDチャートが2つの移動平均の間でダイバージェンスを示すときに発生し、証券の価格が下落する可能性があることを示します。これらのダイバージェンスに注意を払うことで、投資家は市場に入るタイミングや退出するタイミングについての洞察を得ることができます。

MACD収束は、MACDラインとシグナルラインが互いに近づき、最終的に交差する状況を指します。これは、市場でのトレンド反転の可能性を示し、モメンタムが逆方向にシフトしていることを示します。

収束は、MACDラインがシグナルラインに近づいている一方で、両方のラインが同じ方向に動いているときに発生します。これは、トレンドが強く、続く可能性が高いことを示しますが、モメンタムが減速していることを示します。

MACD収束には、ブルリッシュ収束とベアリッシュ収束の2種類があります。ブルリッシュ収束は、MACDラインが下からシグナルラインに近づくときに発生し、価格が下向きに動き続けるときに発生します。これは、下落トレンドがモメンタムを失っている可能性があり、上向きへの反転が可能であることを示します。一方、ベアリッシュ収束は、MACDラインが上からシグナルラインに近づくときに発生し、価格が上向きに動き続けるときに発生します。これは、上昇トレンドがモメンタムを失っている可能性があり、下向きへの反転が可能であることを示します。

MACDのセンターラインは、MACDラインとシグナルラインが交差するポイントです。MACDラインがセンターラインを上回ると、株価が上向きのモメンタムを得ていることを示します。これはブルリッシュシグナルです。一方、MACDラインがセンターラインを下回ると、株価がモメンタムを失い、下向きにトレンドを開始する可能性があることを示します。これはベアリッシュシグナルです。

センターラインのクロスオーバーは、トレンドを確認するためや潜在的なトレンド反転を示すために使用できます。たとえば、株がブルリッシュトレンドにあり、MACDラインがセンターラインを上回ると、これはブルリッシュトレンドの確認と見なされます。逆に、株がベアリッシュトレンドにあり、MACDラインがセンターラインを下回ると、これはベアリッシュトレンドの確認と見なされます。

MACDの主な限界の1つは、遅行指標であることです。これは、トレーダーが行動を起こすためのタイムリーなシグナルを提供しない可能性があることを意味します。MACDは移動平均に基づいているため、過去の価格の動きを考慮に入れ、現在または未来のものではありません。その結果、MACDは急速に動く市場や高いボラティリティの期間では正確なシグナルを提供できない可能性があります。

MACDのもう1つの限界は、偽のシグナルが発生しやすいことです。MACDは、MACDラインがシグナルラインを横切るときにシグナルを生成し、トレンドの変化を示します。しかし、市場が横ばいまたはレンジ市場にある場合、これらのシグナルは誤解を招く可能性があり、重要なトレンドの変化を示さない頻繁なクロスオーバーが発生する可能性があります。トレーダーはこれに注意し、他の指標や分析を使用してMACDシグナルを確認する必要があります。

さらに、MACDは特定の市場条件や資産クラスではうまく機能しない可能性があります。たとえば、一部のトレーダーは、MACDが通貨や商品よりも株式に対してうまく機能することを発見するかもしれません。MACDの効果は、使用される時間枠にも依存する可能性があり、異なる時間枠は異なるシグナルや結果を生み出すことがあります。